数据库具体使用方法请参看RESSET高频数据简介及操作说明

      RESSET高频数据库(RESSET/HF)包括分笔高频数据和分时高频数据,提供自1999年以来的上海证券交易所、深圳证券交易所等交易所上市交易工具的6秒分笔成交数据及1分钟、5分钟、10分钟、15分钟、20分钟、30分钟、40分钟、60分钟等间隔的分时高频数据。相关工具包括股票、债券、基金、指数、权证、回购等。股票、指数、权证、债券、回购高频数据的交易时间、成交价格、成交量、5个卖价、5个买价及5个卖价对应委托量、5个买家对应委托量。提供交易所标识、证券类别等标识变量。提供计算正确的买卖方向、相对买卖报价差、相对有效买卖报价差、多种市场深度指标等指标数据。

      RESSET高频数据_分笔

    数据内容:RESSET分笔高频数据记录每笔交易数据或每次买卖量价的变化。按照月份或交易工具代码进行归类,提供SAS格式的数据集。

      RESSET高频数据_分时

    数据内容:RESSET分时高频数据记录分时区间内的交易数据或累计成交量、累计成交额、期间最高价、期间最低价、期初成交价、期末买卖量价的变化等。按照分时区间进行归类,提供SAS格式的数据集及多种下载格式。

   数据集命名规则

   以某交易工具代码的命名规则:类别+年份_代码,如Stk08_000001为股票深发展(0000012008年的高频数据,Indx2010_000001为上证指数(0000012010年的高频数据。Wrnt09_031005为权证国安(GAC12009年的高频数据。

 

特别提示:

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